|
|
Главная » 2013 » Май » 17 » Позиционный трейдинг
Позиционный трейдинг | 14:40 |
Что мы имеем в трейдинге хорошего? много чего, главное это отличную ЛИКВИДНОСТЬ
плохо
основное- ПРОГНОЗИРУЕМОСТЬ )) - т.е. все что нужно для успешного
трейдинга это найти нечто, что давало бы достаточно хорошие прогнозы
второе важный момент это ЭМОЦИИ - а еще можно в тильт впасть и зараз слить много непосильным трудом нажитого ))
- лечится это работой ТОЛЬКО по системе, никаких внесистемных сделок! (какими заманчивыми бы они не казались )) )
=====================================
ищем это в трех сферах:
статистика (позиционный трейдинг) - часть 1
фундаментал (арбитраж) - часть 2
понимание рынка (интуитивный трейдинг) - часть 3
ЗЫ эти определения для мелких инвесторов
=====================================
Статистически
мы находим некоторые закономерности в движении цены, либо сами по себе,
либо по отношению к индикатору - тут главное, чтобы эти закономерности
были действительно базовыми, а не случайными рисунками и на них можно
было бы зарабатывать
например есть такая закономерность как уход
цены от скользящей средней и потом цена с ней обязательно встретятся
снова )) - она стабильная, но зарабатывать на ней практически нереально -
нельзя знать продолжительность и величину раздвижки
или волны -
цена всегда движется волнами - опять таки, стабильного заработка на этом
не будет, потому что нельзя знать величину волн
или всегда будут тренды - но мы не знаем когда именно
или всегда будут откаты на трендах - и тут мы не знаем ни когда будет откат, ни насколько
то
есть везде в таких вещах мы упираемся в одну проблему - длинна
периодов непредсказуема, но что еще хуже дисперсия огромна! т.е.
движение может быть как очень маленьким так и сверх большим.
поэтому
работать на таких вещах можно лишь позиционно или более долгосрочно,
рассчитывая на средние и большие статистически периоды постоянства -
т.е. максимально возможный тренд без отката, длинну волны и т.д. - это
означает большие таймы и маленькие объемы.
Таким образом мелкие
движения фильтруются, а самые большие игнорируются (ибо они слишком
редки чтобы на них ориентироваться - сидим в просадке)
Плюсом тут могут быть дивиденды или положительные свопы - понятно, что чем дольше позиции будут в рынке, тем значительнее этот фактор будет влиять на профит.
======================================
Некоторые
используют статистику для нахождения закономерностей которые
отрабатываются не позиционно, а в качестве дейтрейдингового варианта,
т.е. со стопами, тейками
|
|
Просмотров: 607 |
Добавил: Andrew
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|
Сайт о выживании
Эксклюзивная резьба по дереву
Сайт о материалистической духовности без выдумок
|
