|
|
Главная » 2012 » Октябрь » 25 » Арбитраж
Арбитраж | 19:48 |
Хороший вид трейдинга арбитраж - как только цена между коррелирующими инструментами расходится работа ведется на их сближение
Мы имеем такие его виды:
1. котировки разных торговых площадок одного и того же актива (например золото в Лондоне и золото на ММВБ и т.д.)
2. между фьючерсом и базовым активом (например фьючерс на индекс РТС и сам индекс РТС)
3. между фьючерсами разных сроков экспирации
4.
между кроссами и синтетическим расчетом составляющих их пар
(высчитывается роботом синтетический курс между двумя мажорами и
соотносится с курсом кросса этих двух пар)
5. расхождение между котировками различных брокеров и ДЦ
Конечно в данный момент наиболее эффективен арбитраж актива и его дериватива с разных торговых площадок
Также пытаются найти какие то
альтернативные варианты между не столь хорошо коррелирующими
инструментами - например между евро и фунтом или разными металлами или
индексами или голубыми фишками и т.д. и даже между никак не
коррелирующими между собой активами
естественно такой вид арбитража вилами по воде писан - например евро и
фунт хотя и коррелируют, но с разной волатильностью - это означает, что
даже когда курсы их ходят в целом одинаково их кросс может показывать
тренд из за того, что одна пара растет или падает больше чем другая в
одни и те же моменты
в реальности профессиональные арбитражеры работают, скальпируют и на
движениях евро и фунта, но они учитывают также и заявки в стакане -
таким образом если евро хочет падать, а фунт расти то они сдерживают
рост фунта (вообще все взаимосвязи между валютами досконально известны
лишь профессиональным участникам рынка, поэтому многие вещи простые
трейдеры могут только предполагать)
|
|
Просмотров: 501 |
Добавил: Andrew
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|
Сайт о выживании
Эксклюзивная резьба по дереву
Сайт о материалистической духовности без выдумок
|
