Price Action - безиндикаторная стратегия, основанная на торговле при помощи ценовых уровней. Использование стратегии основано на применении свечных фигур - паттернов, образовавшихся на уровнях поддержки/сопротивления.

Что такое уровни поддержки/сопротивления?

[SIZE="3"]Уровень - это значение цены, вблизи которого расположено большое кол-во ордеров. Технически уровень - это цена, выше которой покупателей нет, или же ниже которой продавцов нет. Т.е. это значение, при котором цену рынок не пускает дальше по направлению тренда. Когда цена достигает уровня, она либо отскакивает, уходя на коррекцию тренда, либо пробивает его, продолжая основное движение. Также уровень называют ценовым уровнем.

Примеры уровней.

В одном из случаев уровень образуется на круглом значении цены. Этому способствуют психологические факты. Например, уровень 1.3300. На данном значении цена точно встанет или же уйдет на небольшую коррекцию. Это просто стоит запомнить, как аксиому рынка.

В других случаях уровни формируются благодаря также психологическим фактам, политическим фактам и наличию продавцов/покупателей валюты на рынке. На фото вы можете увидеть некоторые примеры уровней, сформированных на истории. Цена либо отскакивает от уровня, в большинстве случаев, либо его пробивает и идет дальше. На этом и основана сис-ма Price Action

Как находить уровни?

Как я уже упоминал, выше или ниже уровня цену не пускают, следовательно она отскакивает и идет в обратную сторону, образуя максимум или же минимум. Чтобы отметить уровни на графике, стоит начать с более заметных минимумов или максимумов, образованных на истории. Помните, что если на истории отскок от уровня был множество раз, то факт нового отскока только возрастает. Т.е уровень сильнее, если от него множество раз отбивалась цена. Далее стоит отмечать более мелкие вершины и минимумы. Внимание, не стоит выделять все ценовые значения, от которых происходило отскок цены! Отскок может быть в 1 свечу, небольшого размера. В данном случае его не стоит отмечать на графике, это не уровень. Так же уровнями являются "круглые" ценовые значения. Например, 1.5500, 23.800, 42.800; И так далее....

Стоит запомнить.

•    Чем больше цена отскочила от уровня, тем большей силы является уровень.
•    Отскок от уровня не может возникнуть после 1 свечи, цена обязательно 1-3 свечи будет стоять на месте, "набирая силы" для разворота.
•    При пробитии уровня цена ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращается, чтобы закрепиться за ним. Используйте это в своей торговле для более точных входов в сделки.

Максимумы и минимумы.

Уровень - это значение цены, вблизи которого расположено большое кол-во ордеров. Технически уровень - это цена, выше которой покупателей нет, или же ниже которой продавцов нет. Т.е. это значение, при котором цену рынок не пускает дальше по направлению тренда. Когда цена достигает уровня, она либо отскакивает, уходя на коррекцию тренда, либо пробивает его, продолжая основное движение. Также уровень называют ценовым уровнем.

Примеры уровней.

В одном из случаев уровень образуется на круглом значении цены. Этому способствуют психологические факты. Например, уровень 1.3300. На данном значении цена точно встанет или же уйдет на небольшую коррекцию. Это просто стоит запомнить, как аксиому рынка.

В других случаях уровни формируются благодаря также психологическим фактам, политическим фактам и наличию продавцов/покупателей валюты на рынке. На фото вы можете увидеть некоторые примеры уровней, сформированных на истории. Цена либо отскакивает от уровня, в большинстве случаев, либо его пробивает и идет дальше. На этом и основана сис-ма Price Action.

 

Как я уже упоминал, выше или ниже уровня цену не пускают, следовательно она отскакивает и идет в обратную сторону, образуя максимум или же минимум. Чтобы отметить уровни на графике, стоит начать с более заметных минимумов или максимумов, образованных на истории. Помните, что если на истории отскок от уровня был множество раз, то факт нового отскока только возрастает. Т.е уровень сильнее, если от него множество раз отбивалась цена. Далее стоит отмечать более мелкие вершины и минимумы. Внимание, не стоит выделять все ценовые значения, от которых происходило отскок цены! Отскок может быть в 1 свечу, небольшого размера. В данном случае его не стоит отмечать на графике, это не уровень. Так же уровнями являются "круглые" ценовые значения. Например, 1.5500, 23.800, 42.800; И так далее....
Стоит запомнить.

• Чем больше цена отскочила от уровня, тем большей силы является уровень.
• Отскок от уровня не может возникнуть после 1 свечи, цена обязательно 1-3 свечи будет стоять на месте, "набирая силы" для разворота.
• При пробитии уровня цена ОБЯЗАТЕЛЬНО возвращается, чтобы закрепиться за ним. Используйте это в своей торговле для более точных входов в сделки.

Что такое тренд?

Максимум - это наибольшее значение на заданном промежутке чего-либо. Минимум - наименьшее значение. В форекс - трейдинге данные термины почти не изменили своего значения. Максимум - наибольшее значение цены на заданном промежутке графика. Т.е. место, дальше которого цена не пошла и развернулась. Минимум - наименьшее значение цены. Все это можно лучше понять, рассмотрев их на графике.


На графике максимум отмечен красным прямоугольником, минимум - синим. Думаю, с этим все ясно.

 

Рассмотрим неправильный пример пинбара. В данном случае цена у нас уже касалась уровня и отскакивала от него. Но вдруг сформировался пинбар. Он упирается в близлежащий уровень, поэтому такую возможность входа в рынок мы не используем.


Немного хитростей.




1.Ни в коем случае не торгуйте против тренда.
2. Цена обычно отскакивает от уровня несколько раз, прежде чем рисует фигуру.
3.Чем длиннее хвост пинбара, тем опаснее вход в рынок.

Внутренний бар.

Паттерн внутренний бар - это своеобразный аналог модели поглощения. Формируется данная фигура, как правило, на вершинах или минимумах тренда или же при низкой волатильности рынка. После большого движения на рынке снижается волатильность и цена входит во флет. При этом образуются данные фигуры, в частых случаях представленные не одной свечой.

Как использовать в торговле?



Внутренний бар состоит из сигнальной свечи и свечек, поглощенных сигнальной свечей. В основном, смысл паттерна в том, что он указывает на предположительное направление нового тренда или коррекции. То есть, в какой тенденции двигаются поглощенные свечи, в таком направлении и планирует пойти рынок. Если свечи бычьи, то рынок пытается идти вверх, если медвежьи - то вниз. Очень часто внутренние бары формируются на уровнях. В таких случаях, если уровень сильный, то можно покупать/продавать уже при пробитии крайней точки поглощенной свечи. Соответственно, опираясь на направленность свечки - вверх или вниз. Если же свеча просто "висит в пространстве", то мы должны подождать, пока рынок пойдет по направлению поглощенных свечей и ЗАКРЕПИТЬСЯ ниже/выше уровня фигуры пунктов на 20-30. Далее можно просто двигаться до нового уровня, который возможно развернет движение.



Примеры сделок.

На картинке мы видим, что образовался доджи и две свечи, поглощенные им. Заметна бычья тенденция рынка. Ждем, пока цена закрепится чуть выше паттерна и видим, как через две-три свечи цена продолжает свою тенденцию. Выходить из позиции стоит на сильных уровнях сопротивления. Стоп лосс опять же, как и почти во всех паттернах PA, ставим чуть ниже или выше границы фигуры. В зависимости от ситуации.

Второй пример. Видим, что образовались три поглощенные свечки, с общей нисходящей тенденцией движения. Ждем пока цена закрепится ниже фигуры и входим в продажи. Выходим на ближайшем уровне сопротивления, но это уже на ваше усмотрение.



Выводы.


Итак, этот паттерн достаточно слабый и часто встречается. Большинство трейдеров его не используют. Действительно он может помочь тем, что отображает общую тенденцию движения рынка и помогает нам найти начало нового тренда или коррекции. Паттерн не сложный, но в использовании достаточно не прост. Новичкам не советуется использовать фигуру, т.к. щанс получить убыток выше, чем у остальных паттернов Price Action.

Поглощение.

Что такое поглощение?

Поглощение - это паттерн, образующийся на уровне поддержки/сопротивления. Поглощением фигура названа потому, что в ее теле находится от одной и более предыдущих свеч. Т.е. фигура как-бы поглощает предыдущие свечи. Фигура образовывается во время отскока от уровня и обычно показывает резкий скачок против кратковременного движения. Этот скачок имеет больший объем, чем движение цены в последнее время. Свечой поглощения может быть свеча, тело которой полностью захватывает предыдущую свечу. Бывают случаи, что за поглощение принимают свечу, которая поглотила только тело предыдущей, т.е. отрезки (хай и лоу) могут выходить за пределы сигнальной свечи. Напоминаю, сигнальная свеча - свеча больше по объему. Та, которая "захватывает" предыдущие свечки.



Как образуется поглощение?



Как я уже говорил, поглощение образуется на ценовом уровне. Бывает конечно, что свеча образована не на сильном уровне, а в результате выхода какой-то новости или же других факторов. В этом случае мы не используем шанс входа в рынок.

Каковы же обычные ситуации? Обычно цена несколько раз отскакивает от уровня, некоторое время пребывая во флетовом движении. Т.е цена ходит на месте, и после некоторого времени происходит резкий скачок, образуется поглощение. Поглощение может в купе быть и сигнальной свечой доджи, и подтверждением пинбару. Доджи я рассмотрю в других статьях.


Рассмотрим пример.

Мы видим, что в результате коррекции цена уперлась в уровень. После небольшого скачка вверх образовывается пинбар - сигнал на продажу. Но цена опять вернулась к уровню и отскочила, образовав поглощение. Это был наш сигнал на выход из продаж и вход в покупки. Стоп мы бы выставили ниже нового уровня, а взятие прибыли на ближайшем сопротивлении. В результате сделка вышла бы нам в прибыль. Рассмотрим еще пример.

Видим, что цена встала на уровне. Ждем какого-либо сигнала на покупку. И вот у нас образовывается поглощение, указывая нам на покупку валюты. Мы закупаемся - стоп за уровень, прибыль берем на ближайшем уровне сопротивления. Опять хороший сигнал, и, следовательно, прибыль.

Вот еще ситуация. На фото все прекрасно видно.

Нюансы работы с фигурой.



Вот мы и разобрали еще один паттерн. На самом деле я бы отнес данную фигуру в группу второстепенных, т.к. она не обладает достаточно большим коэффициентом прибыли и редко встречается на графике. Очень часто видел ситуации, где поглощение указывает на ложный сигнал. Но подвох не трудно заметить, если рассмотреть общую ситуацию на рынке. Также мы стараемся не часто входить по любым паттернам против тренда. Такие сделки имеют повышенный риск принести нам убыток. Торгуем только от достаточно сильных уровней, в которых мы можем быть уверены. Иначе сделка будет как подкидывание монетки.

Рельсы.

Немного о фигуре "Рельсы".


Паттерн образуется на сильных ценовых уровнях. Выглядит фигура как две свечи одинакового объема, со схожими точками открытия и закрытия. Паттерн не является основным в тс, так что не часто может быть использован в торговле. Как и во всей тс price action, не рекомендуется входить в позицию против текущего тренда. В основном, следует использовать фигуру на коррекциях тренда. Входить в рынок нужно чуть ниже цены закрытия второй свечи. Вход в позицию осуществляется в сторону движения второй свечи. По правилам тс, стоп лосс выставлять немного дальше ценового уровня, на который опирается фигура. Брать прибыль следует на ближайшем сильном ценовом уровне, который будет мешать движению. Говорить об этом паттерне много не стоит. Рассмотрим пример входа в рынок.
 

На данном примере мы видим, что был сформирован бычий паттерн рельсы. Вторая свеча указывает на рост цены, поэтому мы входим в покупки, согласно правилам фигуры. В рынок мы бы вошли чуть выше, чем была закрыта вторая свеча. Прибыль в данном случае была бы равна стоп лоссу. Умелые трейдеры смогли бы определить, что был сформирован новый уровень сопротивления и вышли бы из позиции, но в ином случае нас ждал бы убыток. Это если мы решили бы взять побольше прибыли. Поэтому я считаю фигуру второстепенной. Торгуя с помощью нее, можно получить убыток. Рискованно входить в позицию, подкрепляя свое мнение только наличием этой фигуры. Так что следует ориентироваться и на другие факторы.

Двойная вершина/двойное дно.

На графике мы видим, что было образовано двойное дно. Паттерн был подтвержден, т.к. пробили флетовую зону. Мы входим в покупки. Закрывать сделку в убыток стоит ниже уровня, от которого дважды отбивалась цена. Т.е. ниже причины разворота тренда. Прибыль мы будем брать на следующем уровне сопротивления или же stop loss X 1.5.Так же возможен вход по фигуре, если второй минимум образован чуть выше, чем первый. Это лишь свидетельствует о настрое валюты на повышение. Вообще, паттерн не может быть идеальным. Это только уменьшает шанс прибыльности фигуры. И стоит запомнить, чем дальше вершины/дно находятся друг от друга, тем меньший шанс, что паттерн отработает в прибыль.

Немного о паттерне.

Паттерн доджи, как и все фигуры стратегии PA, формируется на ценовом уровне. Это свеча, имеющая очень близкие друг к другу цену открытия и цену закрытия. В идеальном варианте, доджи должен выглядеть, как «перекрестье». Своей тенью фигура касается уровень. Паттерн доджи - это фигура, указывающая на разворот или коррекцию тренда. Но бывают случаи, что доджи указывает на окончание коррекции и восстановление предыдущего тренда движения цены.[/CENTER]

 

Как торговать доджи

Хороший сигнал для использования данной фигуры – долгое движение по тренду. Далее формируется паттерн доджи. Перед свечой «доджи» должна быть свеча, большая по объему и идущая по тренду. Но это для идеального варианта, так что могут быть использованы и другие ситуации. После фигуры идет сигнальная свеча, в противоположную сторону текущего тренда. В рынок нужно входить чуть ниже сигнальной свечи. Вход осуществляется в противоположную текущему тренду сторону. Уровень взятия убытка мы выставляем за ценовой уровень, который не смогла пробить доджи. Прибыль можно закрывать на ближайшем сильном ценовом уровне.

Пример сделки.
 

В данном случае, мы рассматриваем коррекцию медвежьего тренда. Цена пыталась пойти вверх, но дважды отскакивала от уровня. На третий раз был образован паттерн, за ним следовала сигнальная свеча. Мы вошли бы в рынок чуть ниже сигнальной свечи на продажу. Позицию можно было бы держать вплоть до того, как мы увидели бы боковое движение. В итоге позиция закрыта с прибылью.